El Banco Central Europeo (BCE) examinará a 38 bancos importantes de la zona del euro como parte de la prueba de resistencia en el ámbito de la Unión Europea de este 2021, coordinada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). De acuerdo con los criterios de la EBA, estos bancos representan el 70% de los activos bancarios totales de la zona del euro.
El ejercicio reemplaza la prueba de esfuerzo de la Autoridad Bancaria pospuesta por la pandemia. En paralelo, el BCE realizará una prueba de resistencia para 53 bancos supervisados directamente no incluidos en la muestra de la EBA.
Los resultados de ambas pruebas de resistencia se utilizarán para evaluar las necesidades de capital de cada banco tras el impacto de efectos adversos. El ejercicio tendrá en cuenta medidas de apoyo público, como avales, implementadas para mitigar el impacto de la pandemia.
Tres años más de crisis
En concreto, el escenario planteado por la EBA parte de una caída del producto interior bruto (PIB) de la UE en 2020 del 6,9%. A partir de ahí, los bancos tendrán que simular un escenario en el que la economía se contraiga un 1,5% en 2021, un 1,9% en 2022 y un 0,2% en 2023.
Si se compara con el escenario base previsto en la actualidad (un crecimiento del 3,9%, del 4,2% y del 2,3% para los próximos tres años), la desviación total a la que tendrán que hacer frente los bancos es de 12,9 puntos porcentuales.
En lo que respecta al desempleo, los bancos tendrán que manejar un escenario en el que el paro aumente en 4,7 puntos porcentuales en estos tres años, llegando a un acumulado del 10% en 2021, del 11,2% en 2022 y del 12,1% en 2023.
El panorama macroeconómico se completa con una inflación media en los Veintisiete de apenas el 0,7%, un descenso en los precios de los inmuebles residenciales del 16,1% y de hasta el 31,2% en el caso de los inmuebles comerciales. Además, los precios de las acciones caerían un 50% en las economías avanzadas y hasta en un 65% en las economías en desarrollo. Este ejercicio será coherente con la metodología de la EBA y aplicará los mismos escenarios, al tiempo que incluirá elementos de proporcionalidad según el tamaño y la complejidad de los bancos.
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